Алгоритмическая и автоматизированная торговля: Введение Хабр
Любой, кто торговал криптовалютами, знает, что они волатильны и через минуту весь сценарий может измениться. Ваш торговый алгоритм интерфейс прикладного программирования (API) — это то, как он взаимодействует с биржами. Крайне важно, чтобы вы придерживались надежных алгоритмов с установленными API, поскольку использование плохого алгоритма может подвергнуть вас взломам и другим рискам. Алгоритмическая торговля может повысить ликвидность рынка за счет увеличения алгоритмическая торговля это объемов торгов, но также может угрожать стабильности рынка в условиях быстрой реакции на изменения. В связи с этим, существуют риски так называемого «флэш-крэша», когда рыночные котировки резко колеблются из-за существующих алгоритмов торговли. Арбитраж представляет собой процесс, при котором алгоритмические системы ищут разницу в ценах на одни и те же активы на различных рынках в режиме реального времени и пытаются заработать на этом различии.
Алготрейдеры пользуются в своих расчетах теорией вероятности, делая их на основе предыдущих повторяющихся моделей и прогнозируя возможность повторения этих условий в будущем. Алготрейдинг как автоматизированная система, которая может заниматься сделками без участия человека, следуя заранее заданному алгоритму. Крупные брокеры, могут предоставлять доступ к таким алгоритмам крупным игрокам, чтобы они могли безболезненно торговать на рынке. Если вы крупный фонд, или просто крупный игрок, то скорее всего вам не хватит ликвидности в рынке, чтобы отрыть большую позицию. То же самое с продажей, имея большую позицию, закрыть всю и сразу является проблемой.
Почему алгоритмическая торговля стала главной тенденцией в мире финансовых рынков?
Пандемия коронавируса в 2020 году поспособствовала развитию электронной торговли. В России некоторые компании стали совершать более 90% сделок в электронной форме. Алгоритмический трейдинг появился в 80-х – 90-х годах прошлого века, а широкое распространение получил после кризиса 2008–2009 гг. Сегодня мы поговорим, как стать алготрейдером, какие стратегии можно использовать, разберем все виды рисков и приведем примеры. Алгоритмическая торговля также обладает значительным преимуществом в том, что она может обрабатывать большие объемы данных и проводить анализы, которые могут быть трудны для обработки человеком. Вам придется раскошелиться на значительные первоначальные инвестиции в программное обеспечение, данные и аппаратные средства.
Готовые варианты доступны быстро и могут быть изменены в соответствии с вашими конкретными потребностями. Алгоритмическая торговля стала главной тенденцией на финансовых рынках по всему миру, и это неудивительно, так как она предоставляет возможности заработать больше денег с помощью интеллектуальных систем. Алгоритмическая торговля основывается на сложных математических моделях и статистических анализах, которые позволяют выявить закономерности и тренды на рынке. Алгоритмы могут быть написаны как на языке программирования, так и на специализированных платформах.
Поэтому, при совершении сделки, с каким либо одним опционом, одновременно совершается сделка по другому опциону или по базовому активу. Последняя цена торгового дня (close price) является ориентиром, по которому обычно каждый день делаются пересчёт (mark-to-market) позиций (например, для margin call) и портфелей акций институциональных инвесторов. При закрытии рынка в последние его минуты всегда вырастает объем торгов, так как крупные инвесторы пытаются купить-продать акции именно по цене закрытия.
Преимущества Алго Трейдинга
Существуют даже торговые алгоритмы, которые позволяют совершать сделки с активами на основе других рынков, таких как движение биткойнов. Однако, несмотря на все преимущества, алгоритмическая торговля также может вызывать определенные риски. Например, если алгоритмы были ошибочно разработаны, они могут привести к большим потерям. Кроме того, автоматические программы часто используются для совершения сделок в условиях высокой волатильности рынка, что может привести к неожиданным скачкам цен и созданию «биржевых пузырей». Поэтому, перед использованием алгоритмической торговли, необходимо провести тщательный анализ и тестирование программы, а также следить за рыночной ситуацией и актуализировать алгоритмы. Термин “алгоритмическая торговля” часто ошибочно используется в тех случаях, когда речь идёт об автоматизированных торговых системах[3].
Основная цель алгоритмической торговли – уменьшение человеческого фактора на стадии принятия инвестиционных решений. Результатом такого подхода является снижение затрат на торговлю, повышение точности прогнозирования получения прибыли и уменьшение рисков потери капитала. В 2009 году на долю высокочастотной алгоритмической торговли пришлось около 73 % от общего объёма торгов акциями в США[13]. На бирже ММВБ в 2010 году доля высокочастотных систем в обороте на фондовом рынке составляла порядка %, а по числу заявок — 45 %.
Что такое алготрейдинг (алгоритмическая торговля)
Алгоритмическая торговля – хороший вариант для торговли, однако посилен далеко не всем. Здесь нужно как наличие хорошего капитала, так и определенный багаж знаний о рынках. Если у вас есть понимание рынков, но нет средств, чтобы позволить себе дорогостоящий софт для алгоритмического трейдинга – воспользуйтесь услугами RevenueBot. По уровню развития алгоритмической торговли западные инвестиционные компании пока еще впереди российских.
Выбор правильного алгоритма для торговли зависит от ваших инвестиционных целей и рыночных условий. Некоторые алгоритмы более эффективны во время рыночного взрыва, тогда как другие лучше подходят для стабильных рыночных условий. Лучше всего обратиться к опытным трейдерам, которые могут рекомендовать наиболее подходящие алгоритмы для достижения ваших инвестиционных целей. Важно понимать, что алгоритмическая торговля не является безошибочной технологией и может привести к убыткам. Поэтому необходимо следить за работой алгоритмов и корректировать их при необходимости.
Могут ли алгоритмы торговли работать неэффективно во время нестабильных рыночных условий?
Поэтому знание основ трейдинга, не полагаясь на роботов, будет вашим преимуществом. Расчет уровней стоп-лосс, тейк-профит, определение характера инвестиционной стратегии, диверсификация портфеля – все это необходимо знать изнутри, самостоятельно. А роботов следует использовать как помощников, сокращающих однообразную работу. Главным достоинством ее является быстрота совершения сделок, обеспечивающая максимально возможную прибыль. Больше всего HFT-trading (высокочастотный алготрейдинг) используется в банках и хедж-фондах.
- Вы должны знать, что можете потерять значительную часть своего портфеля.
- Таким образом, при высокочастотном котировании, биржевая инфраструктура нагружается в максимальной степени, причем большую часть времени вхолостую.
- Проблема в том, что у людей, и особенно у новичков, может возникнуть соблазн пойти на такой дальний путь с большим потенциалом.
- Поэтому необходимо следить за работой алгоритмов и корректировать их при необходимости.
- Преимущества алгоритмической торговли заключаются в ее ускоренной скорости и точности принятия решений.
Как вы уже, наверное, догадались, в основе алгоритмической торговли лежит теория вероятностей. Помимо этого, робот анализирует исторические данные о котировках и рассчитывает благоприятные моменты для открытия позиций, продажи или покупки активов. Торговые алгоритмы, включающие функцию тестирования на исторических данных, идеально подходят для новых пользователей и тех, кто еще не освоил программирование алгоритмов. Вы можете запустить его через предыдущий рыночный сценарий, а затем усовершенствовать и настроить протокол для повышения доходности. Как только вы решите, что достигли своего пика, вы сможете использовать свой торговый алгоритм на рынке в режиме реального времени.
Преимущества и недостатки алгоритмической торговли
Торговля новостями – популярный, хотя и волатильный способ торговли на рынке Форекс. Теперь этот метод торговли также относится к трейдерам, основанным на алгоритмах, потому что они могут сканировать важные события в текущих новостях и вычислять, когда совершать сделку. Ключевым моментом при этом является эффективность – получение данных, расчет, а затем вступление в сделку.
Алгоритмическая торговля позволяет минимизировать воздействие человеческого фактора на процесс торговли. Благодаря этому, средняя скорость принятия решения гораздо выше, чем у человека, и это позволяет реагировать на изменение рыночной ситуации с большей скоростью и точностью. Это также позволяет снизить риски потерь, уменьшив вероятность человеческой ошибки. Главное достоинство любого торгового бота, заключается в отсутствии эмоционального настроя. Он не расстроится, если потеряет 5% от депозита, ровно так же, как и не обрадуется от прибыли в 10% от депо. С ним алгоритмическая торговля на Forex, происходит совсем по-другому, так как он осуществляет торговые операции гораздо быстрее человека.
Это возможно благодаря использованию технологий умного анализа данных, определения тенденций и принятия решений на основе этих данных. Алгоритмическая торговля может осуществляться как на Открытом рынке, так и на рынке фьючерсов и опционов. В основе ее лежит анализ большого количества данных и разработка компьютерных алгоритмов для принятия решений.
Риски при продаже непокрытого опциона
Когда дело доходит до внимания средств массовой информации, именно этому уделяется наибольшее внимание. Фонды индексов определили периоды перебалансировки, чтобы довести свои запасы до их соответствующих контрольных показателей. Такие торги инициируются с помощью алгоритмических торговых систем для своевременного исполнения и лучших цен. Это связано с тем, что алгоритмическая торговля позволяет быстро реагировать на изменения рынка, уменьшает риски и снижает затраты, а также позволяет получать более точные прогнозы и прогнозировать будущие изменения на рынке.
При анализе движения ордеров в биржевой книге ордеров можно вычислить робота, выставляющего ордера по TWAP, и попытаться «обыграть» (gaming) его, заставляя совершать сделки по невыгодной для него цене. Разработчики алгоритмических движков давно знают об этой проблеме и стараются вносить элемент случайности — например выставлять ордера не точно в определенное время, а, скажем, плюс-минус 10 секунд. Как было уже описано в предыдущих статьях, алгоритмическая торговля — это исполнение крупного ордера в соответствии с какой-то определенной моделью с целью снизить издержки на его исполнение.
акций S&P 500 с самыми высокими дивидендными выплатами
Крупные игроки тратят огромные деньги на создание долгосрочных систем, а для начинающих рекомендуется периодически мониторить роботов алготрейдинга, успешно работающих не менее 2-х лет. После успешного прохождения тестов можно приступать к реальному алготрейдингу. Не забывайте, что алгоритмы не вечны, поскольку рынок меняется, и если вам удается зарабатывать в течение 3 лет – это очень хороший результат.
Поэтому важно всегда следить за рынком и принимать скорректированные решения, не доверяяся только алгоритмам. Алгоритмическая торговля может дать ряд преимуществ, таких как высокая скорость и точность принятия решений, а также возможность работы 24/7 без прерываний. Алгоритмическая торговля также позволяет минимизировать влияние эмоций на принятие решений и рассчитывать риски и потенциальные убытки заранее.